| Title: | Vybrané metody odhadů výnosových křivek a jejich aplikace na reálná data |
| Other Titles: | Selected methods of estimates of yield curves and their application to real data |
| Authors: | Študentová, Diana |
| Advisor: | Šedivá, Blanka |
| Referee: | Marek, Patrice |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/14663 |
| Keywords: | výnosová křivka;Nelson-Sieglův model;Svenssonův model;aproximace polynomy;Gompertzova křivka;lineárně-logaritmická křivka;kubické splajny |
| Keywords in different language: | yield curve;Nelson-Siegel model;Svensson model;polynomial aproximation;Gompertz curve;linear-logaritmic curve;cubic splines |
| Abstract: | Cílem této práce je seznámení se s problematikou spotových výnosových křivek a s vybranými metodami jejich konstrukce. Z pohledu metod je zde rozpracováno několik interpolačních i extrapolačních postupů. Jako interpolační metody byly vybrány polynomiální aproximace, proložení Gompertzovou křivkou, lineárně-logaritmickou křivkou a konečně interpolace kubickými splajny. Dále je práce zaměřena na dvě extrapolační metody a to Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V praktické části je uveden příklad vygenerované výnosové křivky pro ukázková data z České republiky, Německa a Rakouska. |
| Abstract in different language: | The aim of this thesis is above all to acquaint with the issues connected to spot yield curves and their construction. In relation to yield curves methods the thesis focuses on selected interpolation and extrapolation methods. Selected methods based on interpolation are polynomial axproximation, Gompertz curve fitness, linear-logaritmic curve fitness and cubic spline interpolation. The thesis further focuses on the Nelson-Siegel and Svensson model as the extrapolation methods. At the end of this thesis simulations of modelling yield curves of Czech republic, Germany and Austria are presented. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diplomova prace.pdf | Plný text práce | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
| PV-Studentova.pdf | Posudek vedoucího práce | 109,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PO-Studentova.pdf | Posudek oponenta práce | 164,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
| P-Studentova.pdf | Průběh obhajoby práce | 30,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/14663Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.