Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠedivá, Blanka
dc.contributor.authorŠtudentová, Diana
dc.contributor.refereeMarek, Patrice
dc.date.accepted2014-06-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:22Z-
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:22Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-22
dc.identifier58887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14663
dc.description.abstractCílem této práce je seznámení se s problematikou spotových výnosových křivek a s vybranými metodami jejich konstrukce. Z pohledu metod je zde rozpracováno několik interpolačních i extrapolačních postupů. Jako interpolační metody byly vybrány polynomiální aproximace, proložení Gompertzovou křivkou, lineárně-logaritmickou křivkou a konečně interpolace kubickými splajny. Dále je práce zaměřena na dvě extrapolační metody a to Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V praktické části je uveden příklad vygenerované výnosové křivky pro ukázková data z České republiky, Německa a Rakouska.cs
dc.format91 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýnosová křivkacs
dc.subjectNelson-Sieglův modelcs
dc.subjectSvenssonův modelcs
dc.subjectaproximace polynomycs
dc.subjectGompertzova křivkacs
dc.subjectlineárně-logaritmická křivkacs
dc.subjectkubické splajnycs
dc.titleVybrané metody odhadů výnosových křivek a jejich aplikace na reálná datacs
dc.title.alternativeSelected methods of estimates of yield curves and their application to real dataen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is above all to acquaint with the issues connected to spot yield curves and their construction. In relation to yield curves methods the thesis focuses on selected interpolation and extrapolation methods. Selected methods based on interpolation are polynomial axproximation, Gompertz curve fitness, linear-logaritmic curve fitness and cubic spline interpolation. The thesis further focuses on the Nelson-Siegel and Svensson model as the extrapolation methods. At the end of this thesis simulations of modelling yield curves of Czech republic, Germany and Austria are presented.en
dc.subject.translatedyield curveen
dc.subject.translatedNelson-Siegel modelen
dc.subject.translatedSvensson modelen
dc.subject.translatedpolynomial aproximationen
dc.subject.translatedGompertz curveen
dc.subject.translatedlinear-logaritmic curveen
dc.subject.translatedcubic splinesen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Studentova.pdfPosudek vedoucího práce109,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Studentova.pdfPosudek oponenta práce164,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Studentova.pdfPrůběh obhajoby práce30,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Diplomové práce / Theses (KMA)