| Title: | Optimalizační úlohy v teorii portfolia |
| Other Titles: | Optimization problems in portfolio models |
| Authors: | Kopová, Šárka |
| Advisor: | Cibulka Radek, Ing. Ph.D. |
| Referee: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/27784 |
| Keywords: | teorie portfolia;optimalizační úloha;markowitzův model;výnos;riziko;prodej nakrátko;efektivní množina;cenné papíry;portfolio;burza. |
| Keywords in different language: | portfolio theory;optimization problem;markowitz problem;return;risk;sell short;efficient set;stocks;portfolio;stock exchange. |
| Abstract: | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na optimalizační úlohy v teorii portfolia. Práce obsahuje základní pojmy, jako jsou charakteristiky aktiva a portfolia, odhad střední hodnoty a směrodatné odchylky náhodné veličiny popisující výnos aktiva za určitou dobu. Dále je formulována kvadratická a Pareto optimalizace včetně vět o existenci a jednoznačnosti řešení. Popsané úlohy jsou poté aplikovány na cenné papíry v ČR. |
| Abstract in different language: | The bachelor thesis is focused on optimization problems in portfolio models. Basic terms of portfolio theory, such as the characteristics of the asset and the portfolio, estimates of the mean value and standard deviation of the random variable describing the return of the asset over a certain period of time, are described in the introduction. Next part deals with quadratic and Pareto optimization including theorems about existence and uniqueness of the solution. The described problems are then applied to stocks in the Czech Republic. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BP_optimalizacni_ulohy_v_teorii_portfolia_Sarka_Kopova.pdf | Plný text práce | 731,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PV_Kopova.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
| PO_Kopova.pdf | Posudek oponenta práce | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Prubeh_Kopova.pdf | Průběh obhajoby práce | 16,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/27784Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.