| Název: | Kalibrace modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů |
| Další názvy: | Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms |
| Autoři: | Osvald, Tomáš |
| Vedoucí práce/školitel: | Pospíšil Jan, Ing. Ph.D. |
| Oponent: | Kopincová Hana, Ing. Ph.D. |
| Datum vydání: | 2017 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/27787 |
| Klíčová slova: | kvazi-evoluční algoritmus;evoluční algoritmy;genetický algoritmus;inicializační techniky;kalibrace modelů |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | quasi-evolutionary algorithms;evolutionary algorithms;genetic algorithm;initialization techniques;models calibration |
| Abstrakt: | V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického algoritmu v programu Matlab. Zde porovnáváme použití náhodné a quasi náhodné inicializační populace při kalibraci na reálná tržní data. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | In this thesis, we focus on calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. First we introduce evolutionary algorithms and types of initialization of a new population, that has an important impact on the algorithm. In methodology, we describe each step of the genetic algorithm, set the test functions and focus on stochastic volatility models. An implementation part of this thesis is also a modification of genetic algorithm in software Matlab. We compare quasi random and random initial population on real market data calibration problem. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| bp.pdf | Plný text práce | 7,81 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PV_Osvald.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,19 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PO_Osvald.pdf | Posudek oponenta práce | 1,45 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| Prubeh_Osvald.pdf | Průběh obhajoby práce | 14,59 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/27787Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.