| Název: | Matematické modely Value at Risk |
| Další názvy: | Mathematical Models of Value at Risk |
| Autoři: | Holá, Alžběta |
| Vedoucí práce/školitel: | Pospíšil, Jan |
| Oponent: | Friesl, Michal |
| Datum vydání: | 2013 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/7137 |
| Klíčová slova: | value at risk;historická simulace;analytická metoda;Monte Carlo |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | value at risk;Monte Carlo;historical simulation;analytical method |
| Abstrakt: | Cílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme detailněji na simulaci Monte Carlo a provádíme několik simulací. Většina našich výpočtů byla provedena v prostředí MATLAB a zpracována v MS Excel 2003. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | The aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria. Finally we examine the simulation Monte Carlo in more details and we conduct several simulations. Most of our computations are performed in the MATLAB environment and processed in MS Excel 2003. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor_Thesis.pdf | Plný text práce | 1,14 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PV-Hola.pdf | Posudek vedoucího práce | 183,98 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PO-Hola.pdf | Posudek oponenta práce | 185,04 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| O-Hola.pdf | Průběh obhajoby práce | 38,47 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/7137Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.