Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ťoupal, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Šedivá, Blanka | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T10:00:14Z | |
| dc.date.available | 2019-04-15T10:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | ŤOUPAL, T., ŠEDIVÁ, B. Possible comparison between two time series. In: 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 1025-1035. ISBN 978-80-227-4765-3. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-80-227-4765-3 | |
| dc.identifier.uri | 2-s2.0-85048788573 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/33937 | |
| dc.description.abstract | Tento příspěvek je zaměřen na možné metodiky pro srovnání dvou časových řad odhadem pravděpodobnosti, že se obě časové řady zvýší nebo sníží ve stejnou dobu. Uvedený přístup může být považován za specifickou míru závislosti (přesněji shodnosti) mezi dvěma náhodnými proměnnými s neparametrickým přístupem. Poté zde může vzniknout problém se statistickým závěrem. Hlavní myšlenka tohoto přístupu je ale založena na transformaci pozorovaných datových souborů do "rostoucího a klesajícího" pohybu a poté lze aplikovat Markovův model (Markovův řetězec) přechodů (rostoucí-rostoucí, rostoucí-klesající, klesající-rostoucí, klesající-klesající) s odstraněním předpokladu nezávislosti. | cs |
| dc.format | 11 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | SPEKTRUM STU | en |
| dc.relation.ispartofseries | 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings | en |
| dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
| dc.rights | © SPEKTRUM STU | en |
| dc.subject | Časové řady, Markovův model, směnný kurz, česká koruna, koeficient konkordance, závislost | cs |
| dc.title | Possible comparison between two time series | en |
| dc.title.alternative | Možné srovnání mezi dvěma časovými řadami | cs |
| dc.type | konferenční příspěvek | cs |
| dc.type | conferenceObject | en |
| dc.rights.access | restrictedAccess | en |
| dc.type.version | publishedVersion | en |
| dc.description.abstract-translated | This paper is focused on the possible methodologies for comparing two time series by estimating the probability that both time series will increase or decrease (of course in probability) in the same time. It can be considered as the specific measure of dependence (more precisely concordance) between two random variables with non-parametric approach. Then the problem may arise with a statistical inference. The main idea of this approach is based on the transformation of observed data set into increasing and decreasing movement and then the Markov model (Markov chain) of transitions (increasing-increasing, increasing-decreasing, decreasing-increasing, decreasing-decreasing) is used with the removal of the assumption of independence. | en |
| dc.subject.translated | Time series, Markov model, Exchange rate, Czech crown, Coefficient of concordance, dependence | en |
| dc.type.status | Peer-reviewed | en |
| dc.identifier.obd | 43923208 | |
| dc.project.ID | LO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost | cs |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA) OBD | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|
| 1025_Toupal_Sediva.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/33937Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.