Prohlížení dle Autor Sobotka, Tomáš
Zobrazují se výsledky 1 až 7 z 7
| Datum vydání | Název | Autor |
| 2021 | Decomposition formula for rough Volterra stochastic volatility models | Merino, Raúl; Pospíšil, Jan; Sobotka, Tomáš; Sottinen, Tommi; Vives, Josep |
| 2020 | Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou | Sobotka, Tomáš |
| 2015 | Market calibration under a long memory stochastic volatility model | Sobotka, Tomáš |
| 2014 | Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility | Sobotka, Tomáš |
| 2019 | Robustness and sensitivity analyses for stochastic volatility models under uncertain data structure | Pospíšil, Jan; Sobotka, Tomáš; Ziegler, Philippe |
| 2016 | Tržní kalibrace pro model stochastické volatility s dlouhou pamětí | Pospíšil, Jan; Sobotka, Tomáš |
| 2017 | Unifikovaná oceňovací formule pro několik modelů stochastické volatility se skoky | Baustian, Falko; Mrázek, Milan; Pospíšil, Jan; Sobotka, Tomáš |
