| Název: | Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou |
| Další názvy: | Fractional stochastic volatility models of financial markets |
| Autoři: | Sobotka, Tomáš |
| Datum vydání: | 2020 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | disertační práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/41887 |
| Klíčová slova: | rough volatilita;frakcionální brownův pohyb;evropské opce;varianční deriváty;modely finančních trhů |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | rough volatility;fractional brownian motion;european options;variance swaps;stylized facts;financial market models |
| Abstrakt: | Hlavním přínos této kvalifikační práce spočívá v rozšíření výsledků získaných v manuskriptu Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) týkajících se alpha-RFSV modelu a ve shrnutí výzkumných aktivit studenta na základě publikovaných vědeckých článků. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | The main contribution of the thesis is to extend results in Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) regarding alpha-RFSV model and to summarize author's research activities based on published academic articles. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Disertační práce / Dissertations (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| DP_Sobotka_final_2019_12_20.pdf | Plný text práce | 6,02 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| posudky-odp-sobotka.pdf | Posudek oponenta práce | 860,89 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| protokol-odp-sobotka.pdf | Průběh obhajoby práce | 258,7 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/41887Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.