Title: Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou
Other Titles: Fractional stochastic volatility models of financial markets
Authors: Sobotka, Tomáš
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41887
Keywords: rough volatilita;frakcionální brownův pohyb;evropské opce;varianční deriváty;modely finančních trhů
Keywords in different language: rough volatility;fractional brownian motion;european options;variance swaps;stylized facts;financial market models
Abstract: Hlavním přínos této kvalifikační práce spočívá v rozšíření výsledků získaných v manuskriptu Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) týkajících se alpha-RFSV modelu a ve shrnutí výzkumných aktivit studenta na základě publikovaných vědeckých článků.
Abstract in different language: The main contribution of the thesis is to extend results in Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) regarding alpha-RFSV model and to summarize author's research activities based on published academic articles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sobotka_final_2019_12_20.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-sobotka.pdfPosudek oponenta práce860,89 kBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-sobotka.pdfPrůběh obhajoby práce258,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.