| Title: | Frakcionální modely finančních trhů se stochastickou volatilitou |
| Other Titles: | Fractional stochastic volatility models of financial markets |
| Authors: | Sobotka, Tomáš |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | disertační práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/41887 |
| Keywords: | rough volatilita;frakcionální brownův pohyb;evropské opce;varianční deriváty;modely finančních trhů |
| Keywords in different language: | rough volatility;fractional brownian motion;european options;variance swaps;stylized facts;financial market models |
| Abstract: | Hlavním přínos této kvalifikační práce spočívá v rozšíření výsledků získaných v manuskriptu Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) týkajících se alpha-RFSV modelu a ve shrnutí výzkumných aktivit studenta na základě publikovaných vědeckých článků. |
| Abstract in different language: | The main contribution of the thesis is to extend results in Merino-Pospisil-Sobotka-Sottinen-Vives(2019) regarding alpha-RFSV model and to summarize author's research activities based on published academic articles. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Disertační práce / Dissertations (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DP_Sobotka_final_2019_12_20.pdf | Plný text práce | 6,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| posudky-odp-sobotka.pdf | Posudek oponenta práce | 860,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| protokol-odp-sobotka.pdf | Průběh obhajoby práce | 258,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/41887Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.