Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPospíšil, Jan
dc.contributor.authorSobotka, Tomáš
dc.contributor.refereeMaslowski, Bohdan
dc.date.accepted2014-06-18
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:22Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:22Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-22
dc.identifier58893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14664
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných tržních dat. Dále prozkoumáme přítomnost dlouhé paměti v časových řadách realizované volatility a nakonec vyhodnotíme použitelnost FSV přístupu z hlediska kalibrace na opční trhy.cs
dc.format94 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectHurstův exponentcs
dc.subjectfrakční Brownův pohybcs
dc.subjectfinanční modelovánícs
dc.subjectevropská opcecs
dc.subjectstochastické volatilitycs
dc.subjectkalibrace trhucs
dc.titleModely stochastické a frakcionální stochastické volatilitycs
dc.title.alternativeStochastic and Fractional Stochastic Volatility Modelsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This is done using both synthetic and the real market data. We also inspect a long-range dependence in market realized volatilities and we comment on suitability of the FSV approach with respect to the option market calibration.en
dc.title.otherModely stochastické a frakcionální stochastické volatilitycs
dc.subject.translatedHurst exponenten
dc.subject.translatedfractional Brownian motionen
dc.subject.translatedfinancial modellingen
dc.subject.translatedeuropean optionen
dc.subject.translatedstochastic volatilityen
dc.subject.translatedmarket calibrationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobotka_DP_2014.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
PV-Sobotka.pdfPosudek vedoucího práce201,52 kBAdobe PDFView/Open
PO-Sobotka.pdfPosudek oponenta práce269,62 kBAdobe PDFView/Open
P-Sobotka.pdfPrůběh obhajoby práce35,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.