Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPanoš, Jiří
dc.contributor.refereePospíšil Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-15
dc.date.accessioned2017-02-21T08:27:03Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:27:03Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier68180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23627
dc.description.abstractPráce se zabývá náhodnými procesy v referenčním rámci moderní teorie pravděpodobnosti s aplikacemi v oblasti modelování finančních časových řad. Z teoretické stránky představuje nekonečně dělitelná rozdělení, Lévyho procesy a dále procesy s návratem ke střední hodnotě, jejichž dynamika je Lévyho procesy řízena. Konkrétně se jedná o negaussovské Ornstein-Uhlenbeckovy procesy, CIR proces a další odvozené procesy. Tyto procesy jsou následně využity pro konstrukci stochastických modelů vhodných k modelování charakteristických vlastností finančních časových řad. Zkonstruované modely jsou též vhodné k využití pro oceňování opcí s využitím techniky inverzní Fourierovi transformace. Většina představených modelů je následně podrobena empirickému testování na reálných datechcs
dc.format75 s. (175 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnáhodné procesycs
dc.subjectfinanční časové řadycs
dc.subjectstochastická volatilitacs
dc.subjectlévyho procesycs
dc.subjectnegaussovské ornstein-uhlenbeckovy procesycs
dc.subjectexponenciální lévyho modelycs
dc.subjectoceňování inverzní fourierovou transformacícs
dc.titleModelování finančních časových řadcs
dc.title.alternativeModelling of financial time seriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with stochastic processes within the modern probability theory framework with applications in the field of financial time series modelling. From the theoretical point of view, it approaches infinitely divisible distributions, Lévy processes and mean-reverting stochastic processing with dynamics governed by Lévy processes. Namely, non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes, CIR process and other associated processes are concerned. These processes are later used for construction of stochastic models suitable for modelling of highlighted characteristic features of financial time series. Constructed models are also suitable to be used within the inverse Fourier transform option pricing framework. The majority of introduced models subsequently undergoes empirical testing on the real market data.en
dc.subject.translatedstochastic processesen
dc.subject.translatedfinancial time seriesen
dc.subject.translatedstochastic volatilityen
dc.subject.translatedlévy processesen
dc.subject.translatednon-gaussian ornstein-uhlenbeck processesen
dc.subject.translatedexponential lévy modelsen
dc.subject.translatedinverse fourier transform pricingen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JiriPanos_DP.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Panos.pdfPosudek vedoucího práce147,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Panos.pdfPosudek oponenta práce227,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Panos.pdfPrůběh obhajoby práce54,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Diplomové práce / Theses (KMA)