| Název: | Oceňování Bermudských opcí |
| Další názvy: | Pricing Bermudan options |
| Autoři: | Švajcrová, Jarmila |
| Vedoucí práce/školitel: | Pospíšil Jan, Ing. Ph.D. |
| Oponent: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
| Datum vydání: | 2016 |
| Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Typ dokumentu: | diplomová práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/23629 |
| Klíčová slova: | bermudská opce;black-scholesův model;hestonův model;lonstaff-schwarzova metoda;théta -schéma |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | bermudan option;black-scholes model;heston model;lonstaff-schwarz method;theta -scheme |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se věnuje oceňování Bermudských opcí pomocí Black-Scholesova a Hestonova modelu a to pomocí různých numerických metod, konkrétně simulací Monte Carlo a metodou konečných diferencí. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | This thesis shows how to price Bermudan oprions using Black-Scholes and Heston model using different numerical methods, in particular by Monte Carlo simulation and by finite difference method. |
| Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| SVAJCROVA_DP.pdf | Plný text práce | 746,08 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PO_Svajcrova.pdf | Posudek oponenta práce | 170,05 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| PV_Svajcrova.pdf | Posudek vedoucího práce | 148,67 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
| P_Svajcrova.pdf | Průběh obhajoby práce | 37,19 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/23629Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.