| Název: | Principy teorie náhodných matic a jejich aplikace při výběru portfolia The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice |
| Autoři: | Šedivá, Blanka Ťoupal, Tomáš |
| Citace zdrojového dokumentu: | ŠEDIVÁ, B., ŤOUPAL, T. The Principles of Random Matrix Theory and Their Application to the Portfolio Choice. Aplimat 2017 proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 1380-1387. ISBN 978-80-227-4650-2. |
| Datum vydání: | 2017 |
| Nakladatel: | SPEKTRUM STU |
| Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/29285 |
| ISBN: | 978-80-227-4650-2 |
| Klíčová slova: | Marčenko-Pastur distribuční funkce, náhodná matice, korelační matice, výběr portfolia, risk |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | Marčenko–Pastur distribution, Random Matrix, Correlation matrix, Portfolio Choice, Risk |
| Abstrakt: | V příspěvku je použita teorie náhodných matic k analýze vlastních čísel a ke zjištění, zda existuje přítomnost relevantních informací pomocí Marčenko-Pastur distribuční funkce. Analyzuje se zde vzájemná korelace mezi cenovými výkyvy na různých trzích s použitím metod teorie náhodných matic. Navíc se snažíme očistit korelační matice od rušivých prvků , aby se zjistilo, zda se sníží rozdíl mezi předpokládaným a realizovaným rizikem. Očištěná korelační matice byla použita při optimalizaci portfolia. Uvedená analýza je způsob, jak porozumět korelační struktuře. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | In this paper, we use random matrix theory to analyse eigenvalues and see if there is a presence of pertinent information by using Marčenko–Pastur distribution. Thus, we analyse cross correlations between price fluctuations of different stocks using methods of random matrix theory. Moreover, we try to clean correlation matrix from noisy elements to see if the gap between predicted risk and realized risk would be reduced. The cleaned correlation matrix was used in portfolio optimization problem. This analysis is a way to understand the correlation structure. |
| Práva: | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. © SPEKTRUM STU |
| Vyskytuje se v kolekcích: | OBD Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA) |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Aplimat.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii | |
| Sediva_Toupal.pdf | 750,22 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29285Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.