Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukáš, Ladislav
dc.contributor.authorVostárková, Šárka
dc.contributor.refereeGangur, Mikuláš
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:08Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:08Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier48141
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3271
dc.description.abstractCílem této práce je prezentovat modely oceňování finančních derivátů, především evropských a amerických opcí. Nejprve jsou představeny nejpoužívanější deriváty, forwardy, futures, swapy a opce. Prezentovány jsou některé již známé finanční teorie a modely. Tyto teorie mají nutně matematický charakter. Odvozeny jsou binomický model oceňování opcí a Black-Scholesův model pro evropské opce na akcie nevyplácející dividendy. V softwaru Wolfram Mathematica, Research, Inc. jsou vytvořeny postupy oceňování různých evropských a amerických opcí a je ukázáno, jak může být SW Mathematica využit jako nástroj k modelování finančních derivátů. V poslední části jsou prezentovány některé výsledky oceňování evropských a amerických call a put opcí na akcie s využitím SW Mathematica.cs
dc.format96 s. (109 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční derivátycs
dc.subjectoceňování opcícs
dc.subjectBlack-Scholesův modelcs
dc.subjectbinomický model oceňovánícs
dc.subjectWolfram mathematicacs
dc.titleMatematické modely oceňování finančních derivátů - základy teorie a vybrané aplikacecs
dc.title.alternativeMathematical models of financial derivatives pricing - basic theory and selected applicationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is a presentation of pricing models for financial derivatives,primarily for European and American options. In the first section are introduced the most common derivative securities, forwards, futures, swaps and options. Some of the financial theory and models that have been developed to analyse derivatives are presented. This theory is necessarily mathematical in character. This thesis show how the Binomial Option Pricing Model and the Black-Scholes Model for valuing European options on a non-dividend-paying stock is derived. The routines for pricing various European and American options in Mathematica, Wolfram, Research, Inc. are developed and it is shown how can be SW Mathematica used as a derivatives modelling tool. In the final part are presented some results of the pricing of European and American call and put options on stocks using SW Mathematica.en
dc.subject.translatedfinancial derivativesen
dc.subject.translatedoption pricingen
dc.subject.translatedBlack-Scholes modelen
dc.subject.translatedbinomial option pricing modelen
dc.subject.translatedWolfram mathematicaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vostarkova_S_K09N0206P.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFView/Open
Vostarkova - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Vostarkova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce667,15 kBAdobe PDFView/Open
Vostarkova.pdfPrůběh obhajoby práce208,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.