| Title: | Aplikace kopulí ve financích |
| Other Titles: | Application of copulas in finance |
| Authors: | Hylasová, Karolína |
| Advisor: | Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D. |
| Referee: | Friesl Michal, Mgr. Ph.D. |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/55375 |
| Keywords: | kopule;sklarova věta;fréchet-hoeffdingovy meze;archimedovské kopule |
| Keywords in different language: | copula;sklar's theorem;fréchet-hoeffding bounds;archimedean copula |
| Abstract: | V této bakalářské práci popisujeme základní definice a vlastnosti kopule. Zaměříme se především na Archimedovské kopule, které jsou jednou z nejdůležitějších tříd kopulí. Zavádíme jejich definice, základní vlastnosti a několik příkladů rodin Archimedovských kopulí. Na závěr demonstrujeme aplikace kopulí na reálných datech. |
| Abstract in different language: | In this bachalor thesis we describe fundamental definitions and properties of a copula. We will focus primarly on Archimedean copulas, which are one of the most important class of copulas. We will introduce their definition, fundamental properties and severel families of Archimedean copulas. In the end we will demonstrate application of copulas on real dataset. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
| Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| prace.pdf | Plný text práce | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
| PO_Hylasova.pdf | Posudek oponenta práce | 90,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
| PV_Hylasova.pdf | Posudek vedoucího práce | 653,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Prubeh_Hylasova.pdf | Průběh obhajoby práce | 179,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/55375Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.