Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorPospíšil, Jan
dc.contributor.authorHolá, Alžběta
dc.contributor.refereeFriesl, Michal
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:40Z
dc.date.available2012-02-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-30
dc.identifier49927
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7137
dc.description.abstractCílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme detailněji na simulaci Monte Carlo a provádíme několik simulací. Většina našich výpočtů byla provedena v prostředí MATLAB a zpracována v MS Excel 2003.cs
dc.formatviii s., 64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvalue at riskcs
dc.subjecthistorická simulacecs
dc.subjectanalytická metodacs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.titleMatematické modely Value at Riskcs
dc.title.alternativeMathematical Models of Value at Risken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria. Finally we examine the simulation Monte Carlo in more details and we conduct several simulations. Most of our computations are performed in the MATLAB environment and processed in MS Excel 2003.en
dc.subject.translatedvalue at risken
dc.subject.translatedMonte Carloen
dc.subject.translatedhistorical simulationen
dc.subject.translatedanalytical methoden
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor_Thesis.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Hola.pdfPosudek vedoucího práce183,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Hola.pdfPosudek oponenta práce185,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Hola.pdfPrůběh obhajoby práce38,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zobrazit minimální záznam Zobrazit statistiky


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7137

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses
  3. Fakulta aplikovaných věd / Faculty of Applied Sciences
  4. Katedra matematiky / Department of Mathematics
  5. Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)