Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPospíšil, Jan
dc.contributor.authorHolá, Alžběta
dc.contributor.refereeFriesl, Michal
dc.date.accepted2013-06-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:40Z
dc.date.available2012-02-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-30
dc.identifier49927
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7137
dc.description.abstractCílem této práce je studim matematické metody Value at Risk. Nejprve popisujeme základní koncept Value at Risk. Poté se zaměřujeme speciálně na tři metody výpočtu Value at Risk, jmenovitě Historická simulace, Analytická metoda a Monte Carlo simulace. Popisujeme základní principy těchto metod a ukazujeme je na příkladech. Následně srovnáváme tyto metody podle vybraných kritérií. Nakonec se zaměřujeme detailněji na simulaci Monte Carlo a provádíme několik simulací. Většina našich výpočtů byla provedena v prostředí MATLAB a zpracována v MS Excel 2003.cs
dc.formatviii s., 64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvalue at riskcs
dc.subjecthistorická simulacecs
dc.subjectanalytická metodacs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.titleMatematické modely Value at Riskcs
dc.title.alternativeMathematical Models of Value at Risken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis is to study mathematical method of Value at Risk. At first we describe the basic concepts of Value at Risk. Then we focus specifically on three methods of computation Value at Risk, namely Historical simulation, Analytical method and Monte Carlo simulation. We describe the basic principals of these methods and show examples. Subsequently we compare these methods by selected criteria. Finally we examine the simulation Monte Carlo in more details and we conduct several simulations. Most of our computations are performed in the MATLAB environment and processed in MS Excel 2003.en
dc.subject.translatedvalue at risken
dc.subject.translatedMonte Carloen
dc.subject.translatedhistorical simulationen
dc.subject.translatedanalytical methoden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor_Thesis.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
PV-Hola.pdfPosudek vedoucího práce183,98 kBAdobe PDFView/Open
PO-Hola.pdfPosudek oponenta práce185,04 kBAdobe PDFView/Open
O-Hola.pdfPrůběh obhajoby práce38,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.