| Title: | Kalibrace modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů |
| Other Titles: | Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms |
| Authors: | Osvald, Tomáš |
| Advisor: | Pospíšil Jan, Ing. Ph.D. |
| Referee: | Kopincová Hana, Ing. Ph.D. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Document type: | bakalářská práce |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/27787 |
| Keywords: | kvazi-evoluční algoritmus;evoluční algoritmy;genetický algoritmus;inicializační techniky;kalibrace modelů |
| Keywords in different language: | quasi-evolutionary algorithms;evolutionary algorithms;genetic algorithm;initialization techniques;models calibration |
| Abstract: | V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického algoritmu v programu Matlab. Zde porovnáváme použití náhodné a quasi náhodné inicializační populace při kalibraci na reálná tržní data. |
| Abstract in different language: | In this thesis, we focus on calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. First we introduce evolutionary algorithms and types of initialization of a new population, that has an important impact on the algorithm. In methodology, we describe each step of the genetic algorithm, set the test functions and focus on stochastic volatility models. An implementation part of this thesis is also a modification of genetic algorithm in software Matlab. We compare quasi random and random initial population on real market data calibration problem. |
| Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
| Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KMA) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bp.pdf | Plný text práce | 7,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
| PV_Osvald.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
| PO_Osvald.pdf | Posudek oponenta práce | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Prubeh_Osvald.pdf | Průběh obhajoby práce | 14,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/27787Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.