Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorMarek, Patrice
dc.contributor.authorRadek, Štěpán
dc.contributor.refereeŤoupal, Tomáš
dc.date.accepted2012-06-19
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:21Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:21Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-17
dc.identifier48512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3087
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou rizik působících na vybranou společnost ŠKODA AUTO a.s., zejména pak tržních rizik ovlivňujících peněžní toky společnosti. První část práce se věnuje popisu rizika, oblasti působení oddělení Treasury a jsou popsány možné nástroje pro měření rizika. V této části je vysvětlen základní přístup modelu Cash Flow at Risk a metody jeho zpracování s ohledem na prostředí, ve kterém se model bude vyskytovat. V další části práce jsou analyzovány rizikové faktory vstupující do komplexního modelu. Na základě těchto analýz jsou stanoveny charakteristiky zkoumaných dat a vztahy mezi jednotlivými vstupními veličinami. Poslední kapitola diplomové práce je věnována softwarovému zpracování modelu pomocí zjištěných informací. Celkový pohled na výsledné cash flow je ukázán v různých formách výsledků s příkladem možné interpretace.cs
dc.format94 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48512-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectdevizový kurzcs
dc.subjectkomoditycs
dc.subjectúrokové mírycs
dc.subjectvýnosová křivkacs
dc.subjecttreasurycs
dc.subjectfront officecs
dc.subjectback officecs
dc.subjecttrade financecs
dc.subjectspotový kurzcs
dc.subjectforwardový obchodcs
dc.subjectzajištěnícs
dc.subjectkorelacecs
dc.subjectnormální rozdělenícs
dc.subjecthistogramcs
dc.subjectintervalové odhadycs
dc.subjectkvantilcs
dc.titleVytvoření modelu pro měření rizika metodou Cash flow at risk s využitím Monte Carlo simulacícs
dc.title.alternativeRisk model using Cash Flow at Risk with Monte Carlo simulationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis provides risk issues affecting ŠKODA AUTO corp, especially market risks influencing company?s cash flow. The first part of the diploma thesis mentions a description of risks, Treasury department sphere of activity and possible risk measurement tools. In this part, a basic approach to the Cash Flow at Risk model and its process methods considering the economic environment, which the model will be placed in, have been explained. In the next part of the diploma thesis, risk factors in the complex model have been analysed. Based on these analyses, characteristics of researched data and relationships between each input have been defined. The last chapter of the diploma thesis contains a software process of the model by the help of gathered information. The general view of the final cash flow is showed in different result forms with examples of possible interpretation.en
dc.subject.translatedrisken
dc.subject.translatedcash flowen
dc.subject.translatedMonte Carloen
dc.subject.translatedsimulationsen
dc.subject.translatedexchange rateen
dc.subject.translatedcommoditiesen
dc.subject.translatedrates of interesten
dc.subject.translatedyield curveen
dc.subject.translatedtreasuryen
dc.subject.translatedfront officeen
dc.subject.translatedback officeen
dc.subject.translatedtrade financeen
dc.subject.translatedspot exchange rateen
dc.subject.translatedforward rateen
dc.subject.translatedhedgingen
dc.subject.translatedcorrelationen
dc.subject.translatednormal distributionen
dc.subject.translatedhistogramen
dc.subject.translatedinterval estimationsen
dc.subject.translatedquantileen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Radek_A09N0167P.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0167Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce535,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0167Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce736,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0167Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3087

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.